Описание
Преимущества торговли роботом по сравнению с ручной торговлей
Преимущества торговли механизированными торговыми системами (торговыми роботами) перед ручной торговлей очевидны, многогранны и неоспоримы!
Первое — чёткое выполнение алгоритма по открытию и закрытию сделок, чего нельзя обеспечить при ручной торговле.
Второе – возможность круглосуточного ведения торговли одновременно на нескольких рынках, финансовых инструментах и различных таймфреймах.
Третье – возможность управлять большим количеством торговых счетов.
Четвёртое — отсутствие психологической составляющей – одной их основных причин неудач при торговле на финансовых рынках. При поступлении сигналов робот открывает сделку в 100% случаев, без всяких колебаний и душевных мук!
Пятое – нет необходимости глубокого изучения финансовых рынков, проведения различного рода анализов и отслеживания новостного фона.
Описание торгового робота
Торговый робот Si-14_arbitrage_robot_v5 – это полностью автоматическая механизированная торговая система (МТС), предназначена для спекулятивной торговли на мировых финансовых рынках с целью получения прибыли от торговых операций. Робот работает по безубыточной стратегии парного арбитража и позволяет получать стабильную прибыль от 50% годовых при небольших контролируемых рисках. Описание стратегии парного арбитража (или парного трейдинга) приведено ниже. Торговый робот Si-14_arbitrage_robot_v5 – не требует никаких дополнительных настроек и оптимизаций. Наиболее отличные результаты робот показывает во время выхода сильных новостей (безработица, ставки, выступления первых лиц, выборы и т.д.), когда на рынке резко повышается волатильность, валютные пары расходятся в разные стороны, генерируя большое количество раздвижек. В такие моменты прибыль может достигнуть 10-20% при небольших просадках, буквально за несколько часов.
Доходность годовая, в %
(годовая доходность зависит от многих факторов и не делится равными долями по месяцам, поэтому более корректно говорить о годовой доходности, которую робот отлично показывает на длинных дистанциях). В зимнее время доходность больше, в летнее – меньше.
| Стратегия | Годовая доходность | Риски (просадка) |
| высокорискованная | до 200% | не более 30% |
| среднерискованная | до 100% | не более 15% |
| низкорискованная | до 70% | не более 7% |
Финансовые рынки, используемые для торговли
— валютный рынок FOREX – в работе используются все практически валютные пары, которые предоставляет брокер, за исключением высоковолатильных.
— фондовый рынок USA (CFD контракты на акции, товары, сырьё, энергоносители, индексы) – используются все акции, индексы и другие инструменты.
— европейский фондовый рынок (CFD контракты на акции, индексы) – все акции и индексы.
— рынок криптовалют – все криптовалюты.
— российский фондовый рынок акций и фьючерсов.
Торговые платформы, на которых торгует робот
— Metetrader 4
— Metatrader 5
Прочие характеристики
— Система торговли – полностью автоматизированная, не требует никаких дополнительных настроек, тестов и оптимизаций.
— Защита позиций от убытков: в роботе используется двухступенчатая защита от убытков, которая включает в себя два вида стопов: денежный и временной.
— Денежный стоп срабатывает при достижении позицией определённого убытка в деньгах (не в пунктах!).
— Временной стоп – функция, которая закрывает позиции через определённое время (например, через 24 часа), независимо от результата.
— Время в сделке – от 1 мин до 20 дней. Так же можно выставить любое время нахождения в сделке от одной минуты до бесконечности.
ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ
Стратегия парного арбитража основана на корреляции валютных пар (равно как и индексов, акций, фьючерсов и других финансовых инструментов, в том числе и криптовалют). Более всего для торговли по этой стратегии подходит рынок FOREX с его круглосуточным режимом работы, большим количеством инструментов, большой волатильностью, большими плечами и т.д. В основу стратегии заложена корреляция специально отобранных валютных пар, которая имеет место быть довольно продолжительное время. Пример корреляции валютных пар AUDUSD и NZDUSD более чем за 20 лет приведён на рис. 1 (недельный таймфрейм). Корреляция высчитывается роботом с применением формул для расчёта корреляции Пирсона и Спирмана.
рис. 1
Как видно, пары движутся практически в унисон, т.е. если принять за исходное отклонение от 100%-й корреляции какую то величину (назовём её РАЗДВИЖКА или СХОЖДЕНИЕ и выразим в %) — то в основном эта раздвижка (схождение) равна 0%. В силу тех или иных факторов, которые влияют на движение валютных пар (в нашем случае не важно каких именно факторов), раздвижка становится больше 0% (или схождение меньше 0%) рис. 2 (пары EURUSD – GBPUSD, M15).
рис. 2
Именно эти раздвижки или схождения и отслеживаются торговым роботом с помощью специального индикатора, который позволяет отследить отклонения от корреляции в 0.5%, 1.0% и 1.5%, рис. 3 (пары EURUSD – GBPUSD, M15). Индикатор встроен в тело робота.
рис.3
После определения процента раздвижки (схождения), робот открывает две разнонаправленные позиции по двум коррелирующим валютным парам, например по паре GBPUSD – buy 1лот, по паре EURUSD – sell 1лот. Получается своеобразный замок, только по разным валютным парам и в момент их отклонения от 100% — й корреляции. В виду того, что после раздвижки (схождения) парам необходимо прийти в первоначальное состояние (раздвижка или схождение должны быть равны 0), то пары будут двигаться соответственно: GBPUSD – вверх, EURUSD – вниз, в результате чего будет получена прибыль и по одной и по второй валютным парам, рис. 4
рис. 4
Зачастую по одной паре бывает прибыль, по второй – убыток, но прибыль всегда перекрывает убыток и в результате получается плюс, например: По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $. Итог: 700 – 300 = 400 $ прибыли. В данном роботе не используется стратегия МАРТИНГЕЙЛ и НЕТ СТОПОВ (классических ордеров Stop Loss), поэтому: 1. ОТСУТСТВУЕТ возможность получить маржин-колл (как в 100% случаев при торговле роботами – мартингейлами) 2. НЕВОЗМОЖНО слить депозит на стопах. 3. Из-за отсутствия стопов невозможна манипуляция со счётом (с позициями) со стороны брокера (сбивание стопов и т.д.) 4. Позиции закрываются с суммарной прибылью ВСЕГДА. 5. В отдельных случаях используется «ВРЕМЕННОЙ» стоп, т.е. открытой позиции даётся определённое время на то, чтобы выйти в «плюс», например сутки. Если за сутки позиция в плюс не вышла – робот закрывает её, независимо от текущего результата. Временной стоп можно выставить от 1 минуты до бесконечности.
Робот осуществляет поиск коррелирующих инструментов и раздвижек одновременно на четырёх тайм-фреймах: М5, М15, Н1, Н4. Для каждого тайм-фрейма используется два окна с разными раздвижками. Это сделано для того, чтобы робот торговал практически в любых рыночных условиях, от спокойного состояния, до высоковолатильного.
Используются два типа раздвижек по агрессивности: — консервативные – максимальные раздвижки, которые бывают крайне редко, в основном возникают на сильных новостях, поэтому используются большие объёмы торговли, приносящие максимальную прибыль. Объём торговли может достигать от 1 до 3% от депозита на одну сделку. Каждый робот может открыть только 1 спред на данной раздвижке. Спред – это две валютные пары, или два других инструмента, используемых в торговле. — сбалансированные — средние раздвижки, которые появляются периодически на рынках. Объём торговли – не более 1% от депозита на одну сделку.
Количество одновременно открываемых спредов – не более трёх.
Пример валютных пар, используемых в торговле GBPUSD – EURUSD AUDUSD – NZDUSD EURJPY – USDJPY GBPJPY – EURJPY GBPJPY – USDJPY AUDJPY – NZDJPY USDNOK – USDSEK USDNOK – USDDKK USDSEK – USDDKK XAGUSD – XAUUSD EURNZD – GBPNZD GBPCAD – GBPNZD EURCAD – EURNZD GBPAUD – GBPNZD EURAUD – EURNZD и другие…
Пример американских акций, используемых в торговле: MSFT — INTC INTC — AAPL JPM — GS GS — BAC MA – V и другие.
Каждый робот выводит на рабочее пространство окна следующую информацию:
— Всего спредов — кол-во, которые робот обсчитывает в данный момент
— Спредов с корреляцией — кол-во коррелирующих пар на данный момент
— Спредов готовых к работе — кол-во пар в работе, то есть пары, на которых произошла раздвижка
— Открытых спредов — кол-во спредов, по которым открыты позиции
— Текущая прибыль — текущая прибыль-убыток
— Куплено на сумму – колличество задействованной маржи, без учёта брокерского плеча
— Используемое плечо – колличество маржи, задействованной в открытых сделках, в % от депозита. Можно выставить в настройках. Если значение «Используемого плеча» будет больше, чем установлено в настройках, робот больше не откроет сделок. Не путать с брокерским плечом.
— Потенциальный доход – максимально возможная прибыль по всем открытым спредам.
— Время жизни спреда в минутах – «Временной стоп» — время в минутах, через которое закроется спред, если не вышел в прибыль.
Ориентировочная доходность:
— высокорискованная (агрессивная) стратегия – до 200% годовых, при просадке по балансу не более 30%
— среднерискованная (сбалансированная) стратегия – до 100% годовых, при просадке по балансу не более 15%
— низкорискованная (консервативная) стратегия – до 70% годовых, при просадке по балансу не более 7%
Внимание!!!
Для корректной работы робота необходимо обеспечение его круглосуточной работы, а именно;
— бесперебойная круглосуточная работа торгового терминала MetaTrader 4, MetaTrader 5
— бесперебойное электропитание
— бесперебойный интернет
Обеспечить всё это может VPS сервер Арендовать качественный VPS сервер можно здесь: https://fozzy.com/
